00915親兄弟！凱基00938追求台股長期報酬 兼顧分散風險
凱基台灣優選30ETF基金（凱基優選30，證券代號：00938）預定基金經理人施政廷指出，統計2007年以來的18年間，凱基優選30（00938）所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，回測績效表現與台股加權指數相比，00938所追蹤的指數總計贏過台股加權指數16次，有一年輸大盤，有一年平手；打敗大盤的16個年度中，有11個多頭年，5個空頭年，11個多頭年中有10年績效達雙位數；唯一跟大盤績效平手的那一年，績效也高達83%。總計00938追蹤指數回測18年間擊敗台股大盤的勝率超過8成8，持續輸出優於台股大盤的績效表現。
施政廷表示，凱基優選30 (00938)所追蹤的臺灣優選多因子30指數，是為了追求相較能比大盤展現出更高的勝率與較佳的長期報酬，專注以投資價值選股，因此有別於市值ETF與高股息ETF，透過不斷挖掘各產業中的成長機會，適時調整產業權重變化，因此在AI趨勢掀起科技股浪潮之前，2022年底就開始加大電子股的權重，並在科技股因市場疑慮漲多開始休息之前，就調降電子股、調升金融股權重，產業權重調整的背後，顯現篩選機制發揮成效。
00938追蹤的臺灣優選多因子30指數，篩選機制與00915有許多相似之處，同樣都是以上市櫃市值前300大企業做為成分股母體，同樣都以近四季營業利益總和為獲利篩選因子，以近四季平均ROE/ROA為品質篩選因子，以近半年下跌波動度做為下行風險指標，並同樣依照低波指標進行排序；唯一不同之處在於，00938追蹤指數的篩選因子比00915少了高股息指標，多了以EPS成長率與益本比計算出的投資價值分數指標，以選出價值與成長潛力並重的企業。
透過層層指標篩選，使得凱基優選30 (00938)追蹤的指數，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。凱基00938預計10月2日開始募集，發行價15元，每年5月及11月調整成分股，將是以台股長期資本利得為目標的投資好選擇。
點擊閱讀下一則新聞
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：00915親兄弟！凱基00938追求台股長期報酬 兼顧分散風險
地址：https://www.twnewsletter.com/article/51131.html